Der VWAP (Volume Weighted Average Price) misst wie viel Aktien auf einem bestimmten Preislevel gehandelt werden. Damit werden geschickt die einzigen beiden Echtzeit-Informationen an der Börse kombiniert: Preis und Volumen.
In der Praxis fungiert der VWAP als dynamische Unterstützung bzw. Widerstand und hilft Dir beim Timing von Ein- und Ausstiegen. Mehr dazu im Beitrag:
VWAP Indikator Überblick
#1 Was ist der VWAP Indikator? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 Anwendung VWAP – Unterstützung und Widerstand.
#3 Trading Strategie – Reversal Trading am VWAP.
#4 Vor- und Nachteile – Leicht anwendbar; aber Fehlsignale.
#5 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum VWAP Indikator Trading.
Was ist der VWAP Indikator?
VWAP steht für „Volume Weighted Average Price“ und sagt damit alles aus wie der Indikator berechnet wird. Der VWAP zeigt Dir den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers an, wobei als Zusatz das Volumen in die Berechnung einbezogen wird. Es geht also nicht nur darum wo der Preis steht, sondern wie aussagekräftig ein bestimmter Kurs auch ist. Damit vereint der VWAP die beiden Echtzeit-Informationen, die wir an der Börse haben: Preis und Handelsvolumen.
Für große Institutionen ist der VWAP interessant, da diese bewusst Preislevel suchen wo viel gehandelt wird, um ihre eigenen großen Orders im Markt platzieren zu können. Wir Privatanleger können den VWAP nutzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen wo die Großen womöglich handeln wollen.
Beachte: Der VWAP ist bei Trading Strategien vieler Anleger ein gern gesehenes Hilfsmittel. Ich habe gute Erfahrung mti dem VWAP im Index-Trading beim S&P500 gemacht.
Anwendung VWAP
Der VWAP eignet sich als markantes Tool zum Erkennen von Umkehrpunkten im Chart. Läuft der Kurs gegen den VWAP, so reagiert er hier oftmals, wodurch dem VWAP die Funktion einer Unterstützung/Widerstand zu Gute kommt. Neben der genannten Funktion kannst Du mittels des VWAPs auch abschätzen, ob ein Kurs im Auf-oder Abwärtstrend verläuft. Liegt der Kurs über dem VWAP und dieser neigt sich leicht nach oben, so ist der Kurs im Aufwärtstrend.
Beachte: Du kannst neben dem Hauptband des VWAPs auch noch Standardabweichungen anzeigen lassen. Das Band sieht dann ähnlich wie die Bollinger Bänder aus, welche Du vermutlich schon kennst.
VWAP Trading Strategie
Befindet sich der Kurs über einen längeren Zeitraum unter dem VWAP, so ist das Wertpapier im Abwärtstrend. Da ich ein große Fan von Trend Trading bin, möchte ich in dem Fall auf Short Suche gehen. Der VWAP als dynamischer Widerstand könnte genau hier seine Wirkung zeigen. Testet der Kurs den VWAP von unten an und bildet Abweisungskerzen (bspw. Shooting Star Formation), so gehe ich Short in den Markt mit einem sinnvollen Stop-Loss knapp über dem Hoch.
Plattform: Den VWAP kannst Du Dir bspw. bei Tradingview oder ATAS anzeigen lassen. Bei CFD Brokern oder Handy-Apps gibt es den VWAP typischerweise nicht.
VWAP Vor- und Nachteile
Vorteile:
Berücksichtigt Preis und Volumen
Sehr beliebt bei institutionellen Tradern
Gute dynamische Unterstützung und Widerstand
Ideal für Intraday- und Daytrading
Sehr gut kombinierbar
Nachteile:
Weniger sinnvoll in volumenarmen Märkten
Kein klares Entry-Signal allein
Verzögerter Indikator
FAQ – VWAP Indikator Trading
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+7 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
