Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) berechnet sich aus verschiedenen Gleitdurchschnitten und gehört in die Kategorie der Momentum Indikatoren. Er kann Dir dabei helfen in einem aktiven Trend gute Ein- und Aussteige zu finden.
Im Gegensatz dazu ist der Macd in Seitwärtsphasen sehr schlecht und gibt viele Fehlsignale. Mehr dazu im Artikel:
MACD Indikator Überblick
#1 Was ist der MACD Indikator? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 MACD Signale – Kreuzung der beiden Linien.
#3 MACD Trading Strategie – Einstieg in Trendrichtung.
#4 Vor- und Nachteile – Einfache Signale; nur gut in Trends.
#5 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Macd Indikator Trading.
Was ist der MACD Indikator?
MACD ist die Abkürzung für „Moving Average Convergence Divergence“. Der Name sagt bereits, dass es beim Indikator um das Zusammen- und Auseinanderlaufen von Gleitdurchschnitten geht. Der MACD gehört daher auch zur Gruppe der Trend- und Momentumindikatoren. Im Allgemeinen besteht der Macd aus 3 Bestandteilen: Einer Macd-Linie, einer Signal-Linie sowie einem Histogramm. Letzteres blende ich in der Praxis aus, da dies nur den Abstand der beiden anderen Linien zeigt.
Die Macd Linie ist die Differenz des EMA12 und EMA26. Die Signal-Linie ist anschließend dann der EMA9 der Macd-Linie. Es findet also eine Glättung im Indikator selbst statt, wodurch saubere Trendbewegungen rausgefiltert werden sollen. Wenn Du das ganz detailliert wissen willst, dann schau mal hier im Lernvideo rein:
Beachte: Du kannst anstatt den Werten 12, 26 und 9 auch andere Werte nutzen. Je kleiner die Werte sind, desto schneller reagiert der Macd auf Kursveränderungen.
MACD Signale
Die Signale des Macd sind leicht für Anfänger zu sehen: Eine Kreuzung der Macd- und Signal-Linien. Dabei gilt, dass es ein Kaufsignal ist, wenn die Macd-Linie die Signal-Linie von unten nach oben durchkreuzt. Ein Verkaufsignal liegt bei der Kreuzung der Macd-Linie durch die Signal-Linie von oben nach unten vor. Im Bild ist die Macd-Linie blau markiert während die Signal-Linie orange ist. Ich habe Dir bei den Kreuzungen mal auch Pfeile im Kurs angelegt.
Das Histogramm beachte ich wie oben beschrieben nicht wirklich, sondern habe es meist ausgeblendet. Ebenso wenig achte ich auf die Werteskale im Macd Indikator. Je nachdem ob Du eine Aktie von 3€ oder einen Index bei 25.000 Punkten anschaust liegen die Macd Werte manchmal bei 0,3 oder bei 300. An der Skala kann ich wenig Aussagekraft ablesen.
Beachte: Ein Kaufsigal, welches unter der Nulllinie liegt ist deutlich stärker als ein Kaufsignal über der Nulllinie. Ebenso ist ein Verkaufssignal über der Nulllinie stärker als ein Verkaufssignal drunter. (Im Bild sind nur 3 starke Kaufsignale gekennzeichnet)
MACD Trading Strategie
Wie bereits erklärt ist der Macd Indikator in Trendphasen gut, aber hat in Seitwärtsphasen Probleme. Eine Kombination des Macd mit einem 100 Tage Gleitdurchschnitt kann hier eine gute Hilfe sein, um das Problem zu lösen. Der SMA(100) gilt dabei als reiner Trendfilter, wobei gilt: Ist der Kurs über dem SMA und dieser steigt, dann ist er im Aufwärtstrend. Ist der Kurs unterm SMA und der fällt, dann ist er im Abwärtstrend. Läuft der SMA seitlich, dann ist der Kurs im Seitwärtstrend.
Zeigt der Trendfilter einen Aufwärtstrend an, dann warte ich anschließend auf ein sauberes Kaufsignal des Macd unter der Null-Linie um einen Long zu eröffnen. Ein Verkaufssignal des Macd nutze ich anschließend um meine Position zu schließen. Wichtig: Ich wechsle NICHT in Short – ich beende nur den Long. Schließlich will ich nur in Trendrichtung handeln.
Beachte: Für einen Abwärtstrend kannst Du die umgekehrte Logik für da Short Trading anwenden. In Seitwärtsphasen heißt es abwarten und nichts machen!
Macd Vor- und Nachteile
Vorteile:
Kombination aus Trend- und Momentumindikator
Liefert klare Kauf- und Verkaufssignale
Funktioniert gut in Trendmärkten
Universell einsetzbar
Filtert Marktrauschen
Nachteile:
Verzögerter (lagging) Indikator
Viele Fehlsignale in Seitwärtsmärkten
Standard-Einstellungen passen nicht immer
FAQ – Macd Indikator Trading
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+7 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
